Организация управления операционными рисками в коммерческом банке

Программа семинара

 1 день

  1. СтандартыCOSOпо интегрированному подходу к внутреннему контролю и управлению рисками. Раскрытие (цели, задачи, компоненты, методы) и сравнение концепций.  Распределение полномочий и ответственности между вовлеченными органами и подразделениями компании на основе стандартов COSO.
  2. СтандартыISO31000,ISO/IEC 310010, рекомендации Базельского комитета по операционным рискам. Определение понятия «риск», международно принятая классификация рисков. Система управления операционными рисками коммерческого банка. Методы определения рисков. Процесс управления рисками. Взаимосвязь стратегии/ бизнес процесса компании  с риск — аппетитом. Определение уровня толерантности. Подходы к определению риск-аппетита.
  3. Определение контекста и выявление рисков процесса. Взаимосвязь рисков с целями, поставленными перед компанией, процессом. Порядок корректного определения риск-факторов, источников, причин, рисковых событий, их последствий на примере операционных рисков коммерческого банка. Современный подход к выявлению рисков на базе системы сбалансированных показателей (ССП) — РМССП.

2 день

  1. Анализ и оценка рисков – качественный и количественный подходы. Сравнение и раскрытие методов качественной и количественной оценки. Качественная оценка рисков банков и финансовых организаций. Количественная оценка операционных рисков банков и финансовых организаций. Процедура сбора данных для количественной оценки. Ведение базы ущербов и потерь компании.
  2. Документирование рисков — составление регистра и карты рисков. Ранжирование рисков и выбор оптимальных методов реагирования на риски. Критические риски.Формирование матрицы рисков и контролей.Типы контролей и виды контрольных процедур. Методы управления рисками. Выбор оптимальной стратегии управления рисками. Алгоритм составления плана мероприятия по управлению рисками. Организация мониторинга плана мероприятий по минимизации рисков и переоценка уровня рисков.
  3. Краткий анализ наиболее распространенных критических рисков финансовых организаций: стратегические риски, комплаенс (регуляторные) риски, операционные риски (фрод (внутреннее мошенничество), риски безопасности, форс-мажор). Организация системы раннего предупреждения и реагирования на критические риски с помощью рисковой панели с ключевыми рисковыми индикаторами. Введение в индикаторный подход. Сравнение различных видов индикаторов. Алгоритм отбора наиболее эффективных индикаторов.

Практические задачи, решаемые в ходе тренинга:

  1. Идентификация и классификация рисков на примере банка второго уровня.
  2. Качественная оценка рисков и построение карты и регистра рисков на примерах банков второго уровня и финансовых компаний.
  3. Выбор метода реагирования на основе оценки уровня выявленных рисков.
  4. Выбор ключевых индикаторов риски и построение системы раннего обнаружения рисков для критических рисков на примере банков второго уровня и финансовых компаний.

Leave A Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *