Управление операционными рисками для владельцев рисков БВУ

цель тренинга:

 

(16 акад. часов)

1. Стандарты COSO по интегрированному подходу к внутреннему контролю и управлению рисками. Раскрытие (цели, задачи, компоненты, методы) и сравнение концепций.  Распределение полномочий и ответственности между вовлеченными органами и подразделениями компании на основе стандартов COSO.

2. Стандарты ISO31000, ISO/IEC 310010, рекомендации Базельского комитета по операционным рискам. Определение понятия «риск», международно принятая классификация рисков. Методы определения рисков. Процесс управления рисками. Взаимосвязь стратегии/ бизнес процесса компании  с риск — аппетитом. Определение уровня толерантности. Подходы к определению риск-аппетита.

3. Определение контекста и выявление рисков компании. Взаимосвязь рисков с целями, поставленными перед компанией. Выявление рисков как часть стратегического и процессного управления компанией. Принципы корректного определения риск-факторов, источников, причин, рисковых событий, их последствий на отраслевых примерах. Современный подход к выявлению рисков на базе системы сбалансированных показателей (ССП) — РМССП.

4. Анализ и оценка рисков – качественный и количественный подходы. Сравнение и раскрытие методов качественной и количественной оценки. Качественная оценка рисков банков и финансовых организаций. Количественная оценка операционных рисков банков и финансовых организаций. Процедура сбора данных для количественной оценки. Ведение базы ущербов и потерь компании.

5. Документирование рисков — составление регистра и карты рисков. Ранжирование рисков и выбор оптимальных методов реагирования на риски. Критические риски. Формирование матрицы рисков и контролей. Типы контролей и виды контрольных процедур. Методы управления рисками. Выбор оптимальной стратегии управления рисками. Алгоритм составления плана мероприятия по управлению рисками. Организация мониторинга плана мероприятий по минимизации рисков и переоценка уровня рисков.

6. Краткий анализ наиболее распространенных критических рисков финансовых организаций: стратегические риски, комплаенс (регуляторные) риски, операционные риски (фрод (внутреннее мошенничество), риски безопасности, форс-мажор). Организация системы раннего предупреждения и реагирования на критические риски с помощью рисковой панели с ключевыми рисковыми индикаторами. Введение в индикаторный подход. Сравнение различных видов индикаторов. Алгоритм отбора наиболее эффективных индикаторов.

Практические задачи, решаемые в ходе тренинга:

                1. Идентификация и классификация рисков на примере банка второго уровня.

                2. Качественная оценка рисков и построение карты и регистра рисков на примерах банков второго уровня и финансовых компаний.

                3. Выбор метода реагирования на основе оценки уровня выявленных рисков.

                4. Выбор ключевых индикаторов риски и построение системы раннего обнаружения рисков для критических рисков на примере банков второго уровня и финансовых компаний.

 

Бизнес — тренером данного семинара выступит Баян Шапагатова, MBA, DBA, сертифицированный риск-менеджер по ISO 31000. Шапагатова Б.С. работала руководителем подразделений по управлению рисками НБРК, АО «Казахстанская фондовая биржа», АО «РД КМГ», Программы трансформации АО «КТЖ» и др. В качестве эксперта АБР осуществляла постановку системы управления рисками в АО Фонд ДАМУ. В период работы в НБРК  стажировалась по вопросам по управлению рисками и управлению активами в таких международных финансовых институтах, как ЕБРР, ЕЦБ, ФРБ Нью-Йорка, а также в центральных банках Англии, Бельгии, Германии, Гонконга, Италии, Нидерландов, Швейцарии, Швеции, Франции. В настоящий момент является национальным консультантом АБР по управлению рисками.

 

 

 

 

Leave A Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *