Управление операционными рисками в банках

цель тренинга:

(16 акад. часов)

1. Кратко о стандартах по управлению рисками (стандарты COSO, стандарты ISO31000, ISO/IEC 310010, рекомендации Базельского комитета по управлению операционными рисками).  Определение основных понятий, международно принятая классификация рисков.

2. Процесс управления рисками. Три линии защиты банка от рисков. Структура управления операционными рисками в банке второго уровня. Распределение полномочий и ответственности между вовлеченными органами и подразделениями банка на основе международных стандартов. Полномочия и ответственность владельца риска. Роль, функции и обязанности риск-координатора. Взаимодействие с подразделением(-ями) по управлению рисками.

3. Принципы и порядок выявления потенциальных рисков риск-координатором (определение риск-факторов, источников, причин, рисковых событий, их последствий). Регистрация риск-координатором потенциальных рисков подразделения в регистре рисков и произошедших в подразделении рисковых событий в базе ущербов и потерь.

4. Качественный анализ потенциальных рисков и произошедших рисковых событий. Определение уровня рисков и ранжирование рисков на карте рисков. Определение критических рисков подразделения.

5. Выбор оптимальных методов реагирования на риски в зависимости от уровня рисков. Методы управления рисками. Выбор оптимальной стратегии управления рисками. Типы контролей и виды контрольных процедур. Формирование матрицы рисков и контролей. Алгоритм составления плана мероприятия по управлению рисками. Организация мониторинга плана мероприятий по управлению рисками и переоценка уровня рисков.

6. Анализ и предотвращение критических рисков. Организация системы раннего обнаружения и предупреждения критических рисков посредством мониторинга ключевых рисковых индикаторов (создание рисковой панели). Алгоритм отбора наиболее эффективных ключевых рисковых индикаторов.

Практические задачи, решаемые в ходе тренинга:

                1. Идентификация и классификация рисков на примере банка второго уровня.

                2. Качественная оценка рисков и построение карты и регистра рисков на примерах банков второго уровня.

                3. Выбор метода реагирования на основе оценки уровня выявленных рисков.

                4. Выбор ключевых индикаторов риски и построение системы раннего обнаружения рисков для критических рисков на примере банков второго уровня.

                 

Бизнес — тренером данного семинара выступит Баян Шапагатова, MBA, DBA, сертифицированный риск-менеджер по ISO 31000. Шапагатова Б.С. работала руководителем подразделений по управлению рисками НБРК, АО «Казахстанская фондовая биржа», АО «РД КМГ», Программы трансформации АО «КТЖ» и др. В качестве эксперта АБР осуществляла постановку системы управления рисками в АО Фонд ДАМУ. В период работы в НБРК  стажировалась по вопросам по управлению рисками и управлению активами в таких международных финансовых институтах, как ЕБРР, ЕЦБ, ФРБ Нью-Йорка, а также в центральных банках Англии, Бельгии, Германии, Гонконга, Италии, Нидерландов, Швейцарии, Швеции, Франции. В настоящий момент является национальным консультантом АБР по управлению рисками.

Leave A Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *