Управление рыночными рисками в банках

цель тренинга:

 

1 день:

  1. Определение понятия «риск», международно принятая классификация рисков. Понятие о риск аппетите и уровне толерантности. Зависимость риск — аппетита организации/бизнес процесса от стратегии.
  2. Управление активами и пассивами организации. Классификация финансовых рисков.  Модели и методы измерения риска ликвидности: анализ разрывов, анализ чувствительности,  расчет дюрации. Методы управления риском ликвидности. Хеджирование и стресс-тестирование риска ликвиднос
  3. Концепция VaR. Методы подсчета VaR: аналитический, исторический, Монте-Карло. Понятие об ожидаемых, неожидаемых, катастрофических потерях. Модели и методы измерения управления валютным риском: анализ разрывов, анализ чувствительности, расчет открытой валютной позиции, расчет валютного VaR. Хеджирование и стресс-тестирование валютного риска.

2 день:

  1. Модели и методы измерения риска изменения процентной ставки: анализ разрывов, анализ чувствительности,  PVBP, дюрации (дюрация Макалея, модифицированная дюрация, эффективная дюрация), расчет процентного VaR, учет корреляции. Сравнение различных методов расчета VaR. Алгоритм расчета VaR параметрическим методом. Методы расчета риска процентного спрэда баланса. Концепция эластичности процентного дохода. Иммунизация рисков процентного дохода. Хеджирование и стресс-тестирование риска изменения процентной ставки.
  2. Модели и методы измерения ценового риска (риск акций): индексная модель с использованием β фактора. Хеджирование и стресс-тестирование риска акций. Теория управления портфелями. Модель Марковица и модель Шарпа. Стратегии управления портфелями. Пример расчета оптимального портфеля.
  3. Концепция интегрированного управления доходом и риском. Интеграция рисков. Показатели RAROC и RORAC. Методика расчета аппетита к риску. Понятие об экономическом капитале. Критерии и методы аллокации и агрегации  риск капитала. Установление лимитов как бюджетирование экономического капитала. Установление и управление системой лимитов для портфельного управления и управления рисками баланса. Жесткие и гибкие лимиты и их расчет.
  4. Автоматизация процесса управления рисками как один из способов повышения эффективности управления рисками в организации. Примеры информационных систем по управлению рисками.

Практические задачи, решаемые в ходе семинара:

  1. Расчет показателей риска: гэпы, дюрации, VaR, эластичность
  2. Расчет лимитов с помощью показателя RAROC

 бизнес тренер — Баян Шапагатова

 

Leave A Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *