Интегрированное управление рисками предприятия

Программа тренинга «Интегрированное управление рисками»

16 академических часов

1 день:

  1. Определение понятия «риск», международно принятая классификация рисков. Стандарты управления рисками. Интегрированное управление рисками. Особенности структуры и органов управления рисками. Процесс управления рисками. Идентификация и классификации рисков организации. Методы расчета риск-аппетита и толерантности к риску. Взаимосвязь риск — аппетита организации/бизнес процесса со стратегией. Составление регистра и карты рисков, формирование матрицы рисков и контролей, других форм отчетности по рискам. Методика качественной оценки операционных рисков организации. Количественные модели и методы измерения операционных рисков: базовой, стандартизированный и продвинутый подходы. Типы контролей и виды контрольных процедур. Инструменты управления рисками. Критические риски.
  2. Выбор стратегии управления рисками. Алгоритм подготовки плана мероприятий по управлению рисками. Мониторинг плана мероприятий и переоценка уровня операционных рисков. Мониторинг рисков. Индикаторный подход к управлению организацией. Виды индикаторов и их отличия: индикаторы результативности, индикаторы эффективности, риск индикаторы. Различия между разными типами индикаторов. Система сбалансированных показателей (ССП). Сравнение ССП и риск-менеджмента. Подготовка карты стратегических рисков на основе карт ССП. Современный подход — РМССП. Методика отбора ключевых риск индикаторов и построение системы раннего обнаружения рисков.

Практические задачи, решаемые в ходе первого дня тренинга:

  1. Идентификация и оценка рисков — построение карты и регистра рисков.
  2. Выбора стратегии и методов реагирования на риски на основе оценки уровня риска.
  3. Построение системы раннего обнаружения рисков для критических рисков.

2 день:

  1. Понятие об управлении активами и пассивами для нефинансистов. Классификация финансовых рисков. Модели и методы измерения риска ликвидности: анализ разрывов, анализ чувствительности, расчет дюрации. Методы управления риском ликвидности. Хеджирование и стресс-тестирование риска ликвидности. Раскрытие концепции VaR. Ожидаемые, неожидаемые, катастрофические потери. Понятие о риск-премии. Модели и методы измерения валютным риском: анализ разрывов, анализ чувствительности, анализ валютной позиции, расчет валютного VaR. Хеджирование и стресс-тестирование валютного риска. Моделирование прогноза уровня рисков на базе инструментов Excel на примере валютного риска.
  2. Управление рисками проектов. Классификация рисков проекта. Качественная оценка рисков проекта (анализ уместности затрат, метод аналогий, метод экспертных оценок). Количественная оценка рисков проекта (статистический метод, анализ чувствительности, метод проверки устойчивости, метод сценариев и другие). Корреляция между проектами, комбинация рискованных инвестиций. Способы снижения рисков проектов.
  3. Концепция интегрированного управления доходом и риском предприятия. Интеграция рисков. Количественная методика расчета аппетита к риску. Покрытия риска. Понятие об экономическом капитале. Показатели RAROC и RORAC. Установление лимитов как бюджетирование экономического капитала. Критерии и методы аллокации и агрегации риск капитала.

Практические задачи, решаемые в ходе второго дня тренинга:

  1. Оценка риска ликвидности: гэпы, дюрация.
  • Оценка валютного риска посредством показателя VaR (исторический, параметрический методы и метод Монте-Карло).
  1. Установление лимитов риска с помощью показателя RAROC.

Бизнес — тренером данного семинара выступит Баян Шапагатова, MBA, DBA, сертифицированный риск-менеджер по ISO 31000. Шапагатова Б.С. работала руководителем подразделений по управлению рисками НБРК, АО «Казахстанская фондовая биржа», АО «РД КМГ», Программы трансформации АО «КТЖ» и др. В качестве эксперта АБР осуществляла постановку системы управления рисками в АО Фонд ДАМУ. В период работы в НБРК  стажировалась по вопросам по управлению рисками и управлению активами в таких международных финансовых институтах, как ЕБРР, ЕЦБ, ФРБ Нью-Йорка, а также в центральных банках Англии, Бельгии, Германии, Гонконга, Италии, Нидерландов, Швейцарии, Швеции, Франции. В настоящий момент является национальным консультантом АБР по управлению рисками.

Leave A Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *