Оценка и компьютерное моделирование рисков инвестиционных проектов

Программа:

Определение риска. Основы финансового моделирования. Понятие риска и неопределенности. Современные методы оценки неопределенности и риска. Построение структурированной модели проекта удобной для анализа. Исследование устойчивости проекта при помощи функций Spinner, Data Table, Goal Seek. Расчет «запаса прочности» проекта

Сценарный и факторный анализ. Техника и результаты сценарного анализа. Факторный анализ и представление результатов в виде диаграммы торнадо. Анализ чувствительности проекта.

Метод Монте-Карло. Сущность метода Монте-Карло. Функция нормального распределения и другие вероятностные функции. Задание случайных сценариев и интерпретация полученных результатов. Практический пример расчета проекта по методу Монте-Карло в MS EXCEL. Показатели риска: стандартное отклонение SD, Ожидаемое значение EV, коэффициент вариации SD/EV. Определение вероятности убытков по проекту. Моделирование эффективности мер по снижению риска.

Дерево решений. Финансовые и реальные опционы. Построение дерева событий и дерева решений. Анализ и расчет дерева событий. Применение метода Монте-Карло для расчета финансовых опционов. Понятие и примеры реальных опционов. Пример расчета реального опциона с помощью метода Монте-Карло


Семинар проводит Жанузаков Марат, эксперт по финансовому и инвестиционному анализу с многолетним опытом работы в крупных национальных компаниях, и проведением семинаров по финансовому моделированию в Excel.

Leave A Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *