Практические средства Excel для бизнес- задач, финансовое моделирование и прогнозирование

Целевая аудитория

Семинар рассчитан на финансовых специалистов, экономистов, аналитиков, отвечающих за экономические расчеты и обоснование управленческих решений и бизнесменов.

Продолжительность

16 академических часов (2 дня)

Цели семинара

— Средства Excel для практических случаев: маркетинг, анализ данных, получение управленческой отчетности в «читаемом» виде.
— Обучение построению надежных и прозрачных финансовых моделей.
— Использование методов прогнозирования для ежедневной деятельности.

Программа семинара

1 день

— Эффективные и удобные средства Excel для применения в бизнес- анализе: V- lookup, (ВПР)- поиск нужного значения в массиве данных, использование расширенных функций таблиц (таблица формируется как целое), расширенные функции фильтров, условное форматирование, и прочие удобные приемы в Excel, облегчающие обработку данных.
— Использование Excel  в маркетинге, построение воронки продаж, ABC- анализ по продажам, факторный анализ продаж, прогнозирование продаж.
— Расчет себестоимости продукции различными методами в Excel.
— Использование сводных таблиц для практических случаев, «dash- board»- вся управленческая отчетность на одном листе, построение диаграмм на основе сводных таблиц и другие эффективные приемы.
— Прогнозирование и анализ рисков: волатильность, расчет среднеквадратичного отклонения SD, ожидаемое значение EV, коэффициент вариации SD/EV.
— Регрессионный анализ и прогнозирование: однофакторные и многофакторные зависимости, статистики данных для принятия решений об их значимости.
— Сущность метода Монте-Карло. Функция нормального распределения и другие вероятностные функции. Задание случайных сценариев и интерпретация полученных результатов. Практический пример расчета проекта по методу Монте-Карло в MS EXCEL.
— Определение вероятности убытков по проекту. Моделирование эффективности мер по снижению риска.
— Расчет  Value-at-Risk с использованием параметрических и непараметрических методов, в частности с использованием исторического моделирования и метода Monte Carlo.
— Оптимизация инвестиционных бюджетов с учетом ограничений по денежным средствам и периоду окупаемости для делимых и и неделимых инвестиционных проектов («capital rationing»).

2 день

— Основные принципы финансового моделирования. Пошаговое построение модели в Excel.
— Построение прогнозных Cash Flow Statement, отчета о прибылях и убытках, балансов. Основные формы для финансовой модели: доходов, расходов, кредитов, налогов, и пр., требуемых для построения взаимосвязанной системы финансовых отчетов в модели. Управление затратами, заимствованием и расчет предельного уровня долга.
— Пример анализа чувствительности в финансовых моделях с использованием функции подбора параметра, таблицы подстановок. Построение и анализ сценариев (what-if), анализ отклонений.
— Расчет основных показателей инвестиционных проектов NPV, IRR, с учетом рисков.
— Управление оборотным капиталом. Подходы к формированию отчетности в разных валютах, выбор функциональной валюты и валюты отчетности.
— Расчет финансовых коэффициентов компании с использованием модели. Оценка стоимости компании.
— Дерево решений. Финансовые и реальные опционы.Построение дерева событий и дерева решений. Анализ и расчет дерева событий. Применение метода Монте-Карло для расчета финансовых опционов. Понятие и примеры реальных опционов. Пример расчета реального опциона с помощью метода Монте-Карло.
— Бизнес- кейсы:

  • составление финансовой модели для торговой компании.
  • составление финансовой модели для производственной компании.
  • прочие случаи.

Семинар проводит Жанузаков Марат, эксперт по финансовому и инвестиционному анализу с многолетним опытом работы в крупных национальных компаниях, и проведением семинаров по финансовому моделированию в Excel.

Leave A Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *